Finetiq Cryptology

Для форекс трейдеров будет полезно ☝️

The Foreign Exchange Market/ Alain Chaboud, Dagfinn Rime, Vladyslav Sushko / April 2023 в моем переводе, для тех кто хочет ближе познакомится с валютным рынком и разобраться в том, что он торгует. https://cryptology.school/blog/the-foreign-exchange-market

Все таки выплатили 👌 Убрали быстрые трейды, которых было 30%. Хороший урок, нужно больше «медленных» систем.

Интересно FTMO (Swing) тоже будет ругаться из-за таких трейдов? 🤔

Интересно FTMO (Swing) тоже будет ругаться из-за таких трейдов? 🤔

https://www.effe.live/open-types-backtest Atticus x Vlad Gap 🤝

Cryptofundtrader

А сам почему ушел в алгоритмы, что-то было не так? — Для этого прикладываю кривую своего аккаунта Binance за 2022 год, прежде чем я решил переключиться на алготрейдинг. Разработка интересовала меня еще со школьных времен и благодаря моему брату, у которого на тот момент была веб-студия, я получил практический опыт. Мне понравилось, спасибо ему за возможность поучаствовать в этом) Когда я принял решение о смещении полного фокуса с активной торговли на разработку, я просчитал, сколько мне понадобится времени и средств, чтобы заниматься этим. К счастью, такая возможность была, поэтому не рискнуть я не мог. Менторинги, книги, материалы, торговые системы и сообщества — вот куда ушла большая часть того, что удалось сделать за 2022 год. На поиски ответов, которые значительно сократили путь изучения и ресерча. Ловил ли я фрустрацию и чувство того, что просчитался в своих расчетах? Даже не могу сказать, сколько раз это случалось. А ощущал ли я, что все сделал правильно? Таких моментов было значительно больше, чем негативных! К чему я это все (вероятнее всего это будет база и вы ничего нового не услышите) — слушайте себя и продолжайте копать в том направлении и с тем темпом, с которым вы чувствуете себя в тонусе. Все это требует больших усилий, как внутренних, так и внешних. Я твердо убежден, что идя по сложному пути, вознаграждение будет выше ✊

Вчера у меня был интересный диалог со знакомым, с которым я торговал в физическом пропе в 2021 году. Частью этого диалога хочу поделиться с вами. Мой товарищ пришел к умозаключению, что большая часть трейдеров, которые показали хороший результат на короткой дистанции, чаще всего уходит в инфо-бизнес, потому как вероятность повторить или улучшить результаты крайне мала. Заниматься обучением и продажей продуктов легче, чем показывать стабильные результаты. Я конечно же с ним согласен. Рост появления новых команд и продуктов во времена «легких» рынков однозначно увеличивается. Как и количество методик, которые трудно и иногда невозможно протестировать на исторических данных, чтобы получить ответ на вопрос — действительно ли это работает? НО! Знаю ли я трейдеров, которые показывают перформанс на протяжении долгого времени? — Да, видел статистику, видел их системы и подход. Эти трейдеры существуют и с большой вероятностью будут и дальше показывать сильные результаты. Их просто крайне мало! 👇

Симметрия или однонаправленность? Часто задаюсь этим вопросом при построении систем. Интересно узнать ваше мнение! Я строю торговые системы по принципу симметрии — одно и то же правило для лонгов и шортов. Если я вхожу в лонг над 200 SMA при пробое хая предыдущего дня, я также вхожу в шорт, если цена находится под 200 SMA и пробивает вчерашний лоу. Это помогает избежать оверфиттинга и работать в разных режимах рынка, будь то медвежье или бычье настроение. Дело в том, что каждый рынок имеет свою особенность и характер, так называемый bias. К примеру, индексы США — ES и NQ исторически показывают отличный восходящий тренд, так как постоянно пополняются наилучшими компаниями и исключают тикеры, которые перестают соответствовать требованиям нахождения в индексе. Да, это не исключает возможности коррекции и шортовых движений, но всё же статистика говорит сама за себя. Часть алготрейдеров, за которыми я слежу, торгуют однонаправленные стратегии. Например, long-only на тех же индексах. Они аргументируют это тем, что, строя симметричные системы, мы можем упускать какую-то часть того самого edge’а. Я всё так же продолжаю строить симметричные идеи, но частенько задумываюсь о том, что ради эксперимента можно создать портфолио из однонаправленных систем, где будут и лонговые, и шортовые стратегии для различных инструментов, и проследить за их динамикой в разные рыночные периоды. Интересно ваше мнение. Ваши торговые системы работают зеркально или по разным правилам?